27 2月 2026/2/27 03:47:27 卷积神经网络在金融时间序列预测中的创新应用 本文深入探讨了卷积神经网络在金融时间序列预测中的创新应用，详细解析了CNN如何将价格序列视作图像进行模式识别。文章通过完整的PyTorch代码示例，演示了从数据获取、特征工程到模型构建与训练的全过程，并拓展了其在多资产分析、情感融合等场景的应用。同时，客观分析了该技术的优势、局限性及实际应用中的关键注意事项，为金融科技从业者与AI研究者提供了实用的技术指南与前瞻视角。 PyTorch Deep Learning CNN Financial Time Series Quantitative Finance